Комментарии
- В рамках БШ арбитраж не возможен. Безрисковые прибыльные комбинации су...
q-trader - не уверен в отсутствии арбитража при данной схеме вычисления стоимости...
Руслан - Работа предстоит огромная
EVVA - Хорошо пишете, жизненно. Все-таки, для того, чтобы делать по-настоящем...
Харита - Рекомендую также ознакомится с продолжением темы http://q-trading.ru/i...
q-trader
Товарный портфель |
Автор: q-trader |
26.07.2010 01:00 |
Товарный рынок в отличие от фондового и валютного относительно слабо коррелирован. Наиболее тесные корреляции существуют между сходными видами commodities.
Львиную долю в товарном портфеле занимали металлы. Это, прежде всего, золото (более 53%) и медь (около 10%). Серебро шортиться в достаточно больших пропорциях (более -10%) для создания хеджа золоту, поскольку корреляция меду ними самая сильная на товарном рынке и соотношение доходность/волатильность у него было ниже, чем у золота. Оставшиеся 19% распределились между энергией и продуктами. Здесь в лидерах оказались нефть и сахар. При оптимальном рычаге в 849% (1:8.5) товарный портфель обеспечивал более чем 64-процентное превышение безрисковой ставки, что на много превышает соответствующую цифру для отдельных активов, даже золота. © q-trader
|
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи