Управление капиталомВсе статьи рубрики: | |
Последняя статья в рубрике: |
-
Об особенностях коротких позиций
Концепция короткой позиции (short) часто приводит в ступор новичков, которым кажется непонятным, как это можно продать то, что реально не имеешь. Такие операции имеют и еще ряд особенностей, о чем и… -
Рыночная синхронизация и справедливая стоимость торговых…
Одной из популярных активных стратегий управления портфелем ценных бумаг является т.н. «рыночная синхронизация». О том, как ее оценить статистически и в деньгах, вы и узнаете из этой статьи. -
Критерий Келли: ухабистая дорога максимального роста
Многие трейдеры мечтают быстро увеличить капитал. Оно и понятно: большинство начинают с небольших сумм, как правило, не превышающих 100-200 тысяч рублей (цена бюджетного авто), а то и меньше. Если… -
Статистика для трейдера. Лекция №6. Зависимость случайных…
До сих пор мы рассматривали случайные величины изолированно. На практике многих инвесторов интересуют зависимости между различными финансовыми временными рядами. Особенно это актуально в… -
Волатильность – друг, комиссия – враг
В классической портфельной теории волатильность ассоциируется с риском. Многие участники рынка, начиная от профессиональных и институциональных и заканчивая мелкими спекулянтами, считают также.… -
Статистика для трейдера. Лекция №5. Нормальное…
В предыдущей лекции нами были рассмотрены наиболее элементарные и популярные распределения случайных величин. Здесь мы более подробно познакомимся с нормальным распределением в виду его особой… -
MM Visual – визуальное управление капиталом
В этой статье мы познакомимся с нашим веб-сервисом MM Visual, позволяющим тестировать основные стратегии манименеджмента для различных активов. Будут раскрыты возможности его практического… -
Статистика для трейдера. Лекция №4. Основные законы…
В этой лекции мы познакомимся с наиболее базовыми законами распределения случайных величин, которые могут оказаться полезными для трейдера или инвестора в его торговой практике. Существует… -
Как улучшить портфель альфой и бетой
В этой статье описывается метод, позволяющий разделить единый инвестиционный портфель на два компонента: альфа-порфтель и бета-порфтель. Такой подход позволяет более четко контролировать разные… -
Геометрическое броуновское движение – простейшая модель…
Вспомните уроки физики. Что характерно для этой науки? Для любого физического явления есть строгая математическая модель его развития в пространстве и времени. Ценность таких моделей не подлежит…
Комментарии
q-trader
Руслан
EVVA
Харита
q-trader